Wichtige Entscheidungshilfen
Kernkompetenz Portefeuille-Analysen
Die Deutsche Rück unterstützt ihre Erstversicherungskunden über den reinen Risikotransfer hinaus mit ausgewählten aktuariellen Services. Das sind beispielsweise ausführlichen Analysen der Bestands-, Prämien- und Schadenentwicklung.
Eine Kernkompetenz unseres Marktaktuariats sind neben dem jährlichen Pricing der Rückversicherungsverträge die Portefeuille-Analysen. Ziel ist dabei, die Profitabilität des zugrundeliegenden Portefeuilles unter Berücksichtigung des vorzuhaltenden Risikokapitals anhand geeigneter Risikomaße zu bewerten.
Ist ein Portefeuille profitabel und die Rückversicherung angemessen?
Dabei ergeben sich interessante Fragen, für die es Antworten zu finden gilt. Zum Beispiel "Ist die Existenz des Unternehmens bei der bestehenden Rückversicherung auch in extremen Schadenjahren gesichert?" oder "Sind die versicherungstechnischen Netto-Ergebnisse bei der bestehenden Rückversicherung in weniger extremen Schadenjahren angemessen abgesichert?"
Gemeinsam mit ihren Kunden analysiert die Deutsche Rück die Ergebnisse der Portefeuille-Analyse und bietet wichtige Entscheidungshilfen bei der Ausgestaltung der Rückversicherung.
Unser Service: Ihr Portefeuille
Unsere Experten untersuchen ein Portefeuille sehr tiefgehend und umfangreich. Unsere Kunden gewinnen gerade bei Veränderungen im Brutto-Portefeuille oder geplanten Änderungen in der Rückversicherungsstruktur so einen deutlich tieferen und vor allem vielschichtigeren Einblick als es in der Erneuerung möglich ist.
Um Ihnen einen Einblick in unsere Vorgehensweise zu verschaffen, haben wir den Ablauf einer Portefeuille-Analyse exemplarisch skizziert.
Sie möchten weitere Informationen oder tiefer in das Thema einsteigen? Sprechen Sie uns an!
Klicken Sie einfach auf die jeweilige Box und erhalten Sie nähere Erläuterungen zu den vier Phasen des Analyseprozesses!
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Datenaufbereitung
Eine sorgfältige Analyse benötigt eine sorgfältige Datenaufbereitung. Diese setzt ein tiefes Datenverständnis voraus. Im ersten Schritt beschäftigt sich das Marktaktuariat der Deutschen Rück deshalb sehr detailliert mit den Daten und tauscht sich intensiv mit dem Kunden aus. Denn das Datenverständnis ist notwendig, um in der Datenbereinigung fehlerhafte und unvollständige Datensätze sinnvoll erfassen und korrigieren zu können. Sobald die Daten in einer geeigneten Form vorliegen, erfolgt die Umbasierung auf heutige Verhältnisse. Dabei werden beispielsweise eine Indexierung der Schäden, eine geeignete Gewichtung der Bestandsgröße anhand eines Volumenmaßes oder eine Änderung der Bestandszusammensetzung berücksichtigt.
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Modellierung
Für die Bruttomodellierung bildet die Deutsche Rück zunächst zum Zweck der Homogenisierung geeignete Aggregate. Die Schäden werden innerhalb der Aggregate zusätzlich nach Großschaden- und Basislast differenziert. Für das Exposure aus Naturkatastrophen nutzen die Experten die geophysikalischen Naturgefahrenmodelle der Deutschen Rück. So können sie in der Modellierung Abhängigkeiten und Effekte in der Diversifikation erfassen.
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Monte-Carlo-Simulation
Für die Monte-Carlo-Simulation verwenden unsere Experten eine Plattform, die die Deutsche Rück speziell für die Simulation von Rückversicherungsstrukturen entwickelt hat. Es wird sowohl die Brutto- als auch die Netto-Exponierung simuliert, indem die bestehende Rückversicherung und beliebige Rückversicherungsvarianten mit dem Ziel der Rückversicherungs-Optimierung abgebildet und abgerechnet werden.
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Ergebnisse
Aus der Monte-Carlo-Simulation ergeben sich Jahresschadenverteilungen für brutto und netto aus denen beliebige Risikokennziffern – wie Value At Risk oder Expected Shortfall – abgeleitet werden können. Die Ergebnisse geben Aufschluss über die Profitabilität des zugrundeliegenden Brutto-Portefeuilles. Sie sind zudem eine wertvolle Entscheidungshilfe bei der Ausgestaltung bzw. der Optimierung der Rückversicherung. Zum Beispiel, wenn es darum geht, welche Rückversicherungs-Variante auf Basis eines Vergleichs der Risikokapitalkosten als optimal anzusehen ist, welche alternativen Rückversicherungsstrukturen die Situation im netto verbessern können oder darum, ob der gewünschte Risikotransfer zu angemessenen Kosten erfolgt.
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